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"> ●本报记者王鹤静
随着A股交易新规正式执行，ETF采取盘后固定价格交易机制 ，沪市基金尾盘由连续竞价调整为收盘集合竞价。当ETF采取盘后固定价格交易分流机构集中调仓需求 、缓解尾盘供需挤压 ，当ETF尾盘成交从“谁最后扫一笔谁影响价格”变成“最后三分钟订单集中后统一定价 ”，业内机构普遍反馈，ETF尾盘“抢成交 ”的压力正得到明显缓解 ，尾盘操作节奏也变得更加从容 。
此前在沪市基金尾盘采取连续竞价的情况下 ，一度出现百万元级资金就足以拉动迷你ETF涨停的情况 。而此番收盘价形成机制的优化，一定程度上有利于增强迷你ETF尾盘价格稳定性。随着投资者交易习惯从抢尾盘转向盘后交易 ，迷你ETF的流动性或更加连续和真实 ，改善其“因小而弱、因弱更小”的恶性循环 。同时，交易新规将ETF的套利逻辑从“速度与操纵的博弈 ”转向“定价能力与流动性的博弈 ” ，有利于市场的长期公平与效率 。
盘后成交规模较小
7月6日新版A股交易规则执行首日 ，场内基金的尾盘交易机制随之做出最新调整。
从交易机制变化来看，一方面 ，盘后固定价格交易适用品种由科创板 、创业板股票扩展至全部A股和交易型开放式基金（ETF） ，每个交易日的15：05至15：30为盘后固定价格交易时间，交易系统按照时间优先顺序对收盘定价申报进行撮合 ，并以当日收盘价成交。上交所接受交易参与人收盘定价申报的时间为每个交易日9：30至11：30 、13：00至15：30 ，深交所盘后固定价格交易申报的时间为每个交易日9：15至11：30、13：00至15：30 。
另一方面，沪市基金收盘阶段交易方式由连续竞价调整为收盘集合竞价，并通过集合竞价产生收盘价 ，与股票保持一致 ，相关调整有利于进一步提升基金收盘阶段价格稳定性和定价效率，提高市场机制一致性 。收盘集合竞价时间为14：57至15：00。
交易新规执行首日 ，中信证券研究所观测到 ，7月6日A股ETF盘后成交额为0.56亿元，热门行业主题ETF占比较大 ，海外股票型ETF 、港股ETF盘后分别成交0.12亿元 、0.14亿元 。中韩半导体、创业板、通信 、香港证券 、半导体材料设备等主题ETF盘后成交额靠前 。
中信证券研究所还注意到 ，7月6日ETF盘后交易中平均每笔成交额仅为0.8万元，推测个人投资者可能参与较多。
操作节奏更加从容
在交易新规落地前 ，迷你ETF在尾盘阶段遭遇资金拉升异动的情况时有发生 ，此前曾上演过百万元级资金就能拉动迷你ETF尾盘涨停的情况 。
沪上某公募指数投资部总监对中国证券报记者表示：“此类ETF不仅规模小，市场参与者也比较少 ，流动性相对匮乏 ，此前沪市基金以最后3分钟为连续竞价交易，采用逐笔实时成交、可随时挂单撤单，收盘价为最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔） ，所以容易出现少量资金造成迷你ETF较大幅度异动的情况 。”
并且结合做市来看 ，鹏华基金指数与量化投资部总经理助理 、基金经理余展昌提到，由于最后3分钟A股股票已进入收盘集合竞价 ，不可连续交易 ，而ETF却还在连续成交，套保难度上升 ，因此做市报价会更加谨慎 ，价差可能拉宽，迷你ETF本身成交少 、盘口浅 ，这一问题会被进一步放大。
此次交易新规将沪市基金由连续竞价调整为收盘集合竞价 ，在国泰基金看来，优化了收盘价形成机制 ，一定程度上有助于增强迷你ETF尾盘价格稳定性 。同时 ，ETF采取盘后固定价格交易机制，所有申报均按当日收盘价统一成交，此举可将尾盘交易需求转移至盘后执行 ，有望为大宗订单提供承接通道 ，一定程度上可以减轻尾盘压力 。
通过观测7月6日交易新规执行首日部分ETF的尾盘结构，余展昌注意到了其中的典型变化：“迷你ETF的交易形态发生了改变 ，14：57之后不再出现连续竞价下的逐笔滚动成交；14：58、14：59阶段 ，很多迷你ETF分时成交显示为零，尾盘成交从‘谁最后扫一笔谁影响价格’变成了‘最后三分钟订单集中后统一定价’。 ”
在华东某公募人士看来 ，交易新规依靠收盘集合竞价不可撤单机制抬高尾盘操纵门槛 、重构公允定价逻辑 ，同时通过盘后固定价格交易分流机构集中调仓需求 、缓解尾盘供需挤压，二者形成组合约束 ，可以看到ETF尾盘“抢成交 ”的压力得到明显缓解 ，异常波动减少，价格曲线更加平滑 。“由于盘后新增交易窗口 ，投资者不必像以前一样把订单挤在收盘前几分钟内完成 ，可通过盘后交易按收盘价完成交易，不仅尾盘的操作节奏明显更加从容，也降低了隔夜价格跳空的风险 。”
有利于市场的长期公平与效率
此前在沪市基金尾盘连续竞价阶段 ，少量资金就可能把迷你ETF的收盘价推高或压低 ，给部分资金制造了利用尾盘价格失真进行套利的机会。
中国证券报记者从业内了解到，部分资金利用迷你ETF盘口薄的特征 ，在收盘前最后3分钟连续成交过程中快速打出折溢价 ，实现扫单套利；根据IOPV水平或同类ETF价格，在最后3分钟抢成交 ，捕捉尾盘折溢价瞬时修复；通过少量交易 ，可影响最后成交价、收盘价或者技术信号；押注最后几笔成交造成的价格偏离次日修复，捕捉尾盘机会。
当沪市基金与A股的尾盘交易机制统一为收盘集合竞价后 ，余展昌表示 ，做市商和套利资金更容易围绕预期收盘价报价，尾盘价差和异常跳动有望收敛 。并且 ，由于收盘集合竞价把3分钟内基金的买卖需求集中起来 ，按统一规则撮合，单笔订单影响力下降 。上述依赖沪市基金尾盘连续竞价的套利策略也将明显受到抑制，同时可能衍生出收盘集合竞价不平衡 、盘后固定价格流动性等新的套利策略。
但余展昌提示 ，这一交易机制的变化并不代表能够完全消灭ETF尾盘异动的情况：“迷你ETF如果本身没有足够对手盘 ，集合竞价可能表现为少成交甚至无成交；如果买卖严重失衡，收盘价仍可能跳动 。新的交易机制改善的是尾盘价格被少量连续成交放大的问题 。 ”
不过 ，随着投资者交易习惯从抢尾盘转向盘后交易 ，有业内人士认为，迷你ETF的价格或更加连续和真实 ，有利于吸引中长期配置资金入场 ，改善迷你产品“因小而弱 、因弱更小 ”的恶性循环。同时，交易新规将ETF的套利逻辑从“速度与操纵的博弈”转向“定价能力与流动性的博弈” ，有利于市场的长期公平与效率 。
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